PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHIP с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHIP с SFM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHIP (Seanergy Maritime Holdings Corp.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. SHIP operates in Marine Shipping (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SHIP returned -42.17%/yr vs 12.29%/yr for SFM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHIP и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHIP показывает доходность 65.42%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции SHIP уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: -42.17% против 12.29% соответственно.

SHIP

1 день
-2.76%
1 месяц
-4.32%
6 месяцев
61.74%
С начала года
65.42%
1 год
130.35%
3 года*
51.22%
5 лет*
15.19%
10 лет*
-42.17%

SFM

1 день
0.50%
1 месяц
-11.89%
6 месяцев
-9.62%
С начала года
-7.53%
1 год
-55.96%
3 года*
24.73%
5 лет*
23.43%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHIP и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		65.42%38.48%-3.81%61.04%-36.53%70.83%-93.89%-92.71%-51.66%-9.57%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-7.53%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between SHIP and SFM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.03

The correlation between SHIP and SFM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHIP:

$312.70M

SFM:

$6.93B

EPS

SHIP:

$1.78

SFM:

$5.22

Коэффициент P/E

SHIP:

8.31

SFM:

14.12

Коэффициент PEG

SHIP:

0.02

SFM:

0.51

Коэффициент P/S

SHIP:

1.74

SFM:

0.81

Коэффициент P/B

SHIP:

1.07

SFM:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

SHIP:

$176.75M

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHIP:

$79.31M

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

SHIP:

$96.51M

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seanergy Maritime Holdings Corp.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с SHIP:
SHIP с CMRESHIP с VOOSHIP с CSTMSHIP с GDESHIP с UMACSHIP с NVDASHIP с HD
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с ARESSFM с IMKTASFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

SHIP vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIP
Ранг доходности на риск SHIP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIP c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHIPSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
-1.19

+4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
-1.89

+5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.75

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.95

-0.91

+7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

-1.19

+16.94

SHIP vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIP на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIP и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHIP и SFM

Максимальная просадка SHIP за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIP и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHIPSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-72.88%

-27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-61.35%

+42.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.61%

-63.48%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-63.48%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-63.48%

-36.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-58.97%

-41.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.62%

-40.37%

-46.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

46.99%

-38.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIP и SFM

Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеют волатильность 12.85% и 13.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHIPSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

13.45%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.51%

31.99%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.28%

47.00%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.49%

39.51%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.56%

38.01%

+60.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIP и SFM

Дивидендная доходность SHIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		3.92%3.58%10.58%1.28%25.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHIP и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seanergy Maritime Holdings Corp. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
42.85M
2.33B
(SHIP) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHIP и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seanergy Maritime Holdings Corp. и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
45.0%
39.4%
Активы портфеля
SHIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 19.29M при выручке в 42.85M, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

SHIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 11.75M при выручке в 42.85M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

SHIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seanergy Maritime Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 9.50M при выручке в 42.85M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

SHIP and SFM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.45%) compared to SHIP (12.85%). In terms of maximum drawdown, SHIP dropped -100.00% vs SFM's -72.88%.

SHIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHIP и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор