Сравнение SHIB-USD с NASDX
SHIB-USD (Shiba Inu) is a cryptocurrency, while NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -9.97%/yr vs 17.24%/yr for NASDX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 15.17%.
SHIB-USD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- -51.58%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -71.39%
- 3 года*
- -18.76%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- —
NASDX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- 13.91%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 21.64%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHIB-USD Shiba Inu | -39.91% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 15.17% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 16.56% |
Correlation
The correlation between SHIB-USD and NASDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. NASDX — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
NASDX
Сравнение SHIB-USD c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIB-USD | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.31 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.32 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и NASDX
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -83.16% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.52% | -11.90% | -61.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.58% | -22.71% | -65.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.93% | -35.33% | -59.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.89% | -5.12% | -89.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.39% | -34.23% | -46.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 3.30% | +35.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и NASDX
Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 7.22% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 15.36% | +25.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.11% | 18.63% | +35.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.38% | 23.44% | +69.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.99% | 22.81% | +184.18% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and NASDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIB-USD has higher volatility (10.09%) compared to NASDX (7.22%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.93% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор