PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIB-USD с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIB-USD с NASDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shiba Inu (SHIB-USD) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SHIB-USD и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shiba Inu (SHIB-USD) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHIB-USD и NASDX

2026 (YTD)20252024202320222021
SHIB-USD
Shiba Inu		-14.66%-67.39%104.35%28.13%-75.84%3,240.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-4.93%21.00%36.91%54.69%-32.57%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -14.66%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -4.93%.

SHIB-USD

1 день
-2.00%
1 месяц
7.30%
С начала года
-14.66%
6 месяцев
-53.55%
1 год
-51.20%
3 года*
-19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

NASDX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-3.32%
1 год
23.13%
3 года*
26.39%
5 лет*
15.04%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shiba Inu

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с SHIB-USD:
SHIB-USD с DOGE-USDSHIB-USD с ETH-USDSHIB-USD с BTC-USDSHIB-USD с BNB-USDSHIB-USD с LTC-USDSHIB-USD с AVAX-USDSHIB-USD с VOO
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

SHIB-USD vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIB-USD
Ранг доходности на риск SHIB-USD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIB-USD c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIB-USDNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.06

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

1.65

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.12

1.98

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.77

7.38

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIB-USD vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIB-USDNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.06

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.29

-0.19

Корреляция

Корреляция между SHIB-USD и NASDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SHIB-USD и NASDX

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -93.49%, что больше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHIB-USDNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.49%

-83.16%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.07%

-11.90%

-57.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.75%

-7.85%

-84.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.10%

-34.58%

-45.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.69%

3.40%

+36.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIB-USD и NASDX

Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHIB-USDNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

6.62%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

12.94%

+41.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.07%

22.78%

+38.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.10%

23.06%

+318.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

341.10%

22.63%

+318.47%