Сравнение SHIB-USD с NASDX

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -42.88%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -92.10%, что больше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.