PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHIB-USD с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIB-USD с NASDX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shiba Inu (SHIB-USD) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHIB-USD или NASDX.

Корреляция

Корреляция между SHIB-USD и NASDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHIB-USD и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shiba Inu (SHIB-USD) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHIB-USD:

-0.44

NASDX:

0.26

Коэф-т Сортино

SHIB-USD:

1.06

NASDX:

0.61

Коэф-т Омега

SHIB-USD:

1.11

NASDX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SHIB-USD:

0.07

NASDX:

0.33

Коэф-т Мартина

SHIB-USD:

0.50

NASDX:

0.98

Индекс Язвы

SHIB-USD:

41.10%

NASDX:

8.45%

Дневная вол-ть

SHIB-USD:

76.53%

NASDX:

26.48%

Макс. просадка

SHIB-USD:

-91.81%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

SHIB-USD:

-81.81%

NASDX:

-6.16%

Доходность по периодам

С начала года, SHIB-USD показывает доходность -31.17%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 2.11%.

SHIB-USD

С начала года

-31.17%

1 месяц

23.49%

6 месяцев

-40.82%

1 год

-41.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NASDX

С начала года

2.11%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

-2.84%

1 год

6.97%

5 лет

13.68%

10 лет

13.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHIB-USD и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIB-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SHIB-USD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHIB-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIB-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIB-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIB-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIB-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHIB-USD c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHIB-USD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIB-USD и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SHIB-USD и NASDX

Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHIB-USD и NASDX

Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...