PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEL с DINO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с DINO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHEL (Shell plc) and DINO (HF Sinclair Corp) are both stocks. Both are in the Energy sector — SHEL in Oil & Gas Integrated, DINO in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, SHEL returned 10.57%/yr vs 14.27%/yr for DINO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и DINO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и HF Sinclair Corp (DINO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 20.27%, что значительно ниже, чем у DINO с доходностью 61.88%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям DINO по среднегодовой доходности: 10.57% против 14.27% соответственно.

SHEL

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.91%
С начала года
20.27%
6 месяцев
17.64%
1 год
32.84%
3 года*
18.86%
5 лет*
22.88%
10 лет*
10.57%

DINO

1 день
0.16%
1 месяц
2.87%
С начала года
61.88%
6 месяцев
44.23%
1 год
106.75%
3 года*
24.21%
5 лет*
19.35%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и DINO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc		20.27%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
DINO
HF Sinclair Corp		61.88%38.14%-34.36%11.04%61.94%27.97%-46.47%1.94%1.99%63.28%

Correlation

The correlation between SHEL and DINO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г.

0.45

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$247.46B

DINO:

$13.25B

EPS

SHEL:

$6.39

DINO:

$6.67

Коэффициент P/E

SHEL:

13.57

DINO:

11.00

Коэффициент PEG

SHEL:

0.68

DINO:

0.10

Коэффициент P/S

SHEL:

0.95

DINO:

0.49

Коэффициент P/B

SHEL:

1.43

DINO:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$266.82B

DINO:

$27.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$41.65B

DINO:

$2.02B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$57.44B

DINO:

$2.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

HF Sinclair Corp

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX
Часто сравнивают с DINO:
DINO с RRCDINO с MPCDINO с XOMDINO с SLBDINO с SUNDINO с SPYDINO с FBCG

Доходность на риск

SHEL vs. DINO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DINO
Ранг доходности на риск DINO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c DINO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и HF Sinclair Corp (DINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHELDINODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.97

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.41

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

6.11

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

16.12

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHEL vs. DINO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа DINO равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и DINO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHELDINOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.97

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.50

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SHEL и DINO

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что меньше максимальной просадки DINO в -85.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и DINO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELDINOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-85.99%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-17.57%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-57.35%

+38.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-57.35%

+32.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-77.35%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-0.87%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-28.04%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

6.65%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и DINO

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 7.27%, в то время как у HF Sinclair Corp (DINO) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELDINOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

10.75%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

29.35%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

36.30%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

38.70%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.86%

44.23%

-13.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и DINO

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DINO в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINO
HF Sinclair Corp		2.73%4.34%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%
SHEL
Shell plc		3.41%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и DINO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и HF Sinclair Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
69.57B
7.12B
(SHEL) Общая выручка
(DINO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEL и DINO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и HF Sinclair Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
19.1%
0
Активы портфеля
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

DINO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

DINO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в 847.00M при выручке в 7.12B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

DINO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в 648.00M при выручке в 7.12B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

SHEL and DINO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINO has higher volatility (10.75%) compared to SHEL (7.27%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs DINO's -85.99%.

DINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и DINO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор