Сравнение DINO с FBCG

С начала года, DINO показывает доходность 33.54%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -7.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DINO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINO и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DINO и FBCG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FBCG в 0.05%

Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и FBCG.

HF Sinclair Corp (DINO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что DINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.