PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DINO с FBCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DINO с FBCG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HF Sinclair Corp (DINO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).

FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DINO или FBCG.

Корреляция

Корреляция между DINO и FBCG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DINO и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HF Sinclair Corp (DINO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DINO:

-0.82

FBCG:

0.50

Коэф-т Сортино

DINO:

-1.12

FBCG:

0.87

Коэф-т Омега

DINO:

0.86

FBCG:

1.12

Коэф-т Кальмара

DINO:

-0.55

FBCG:

0.52

Коэф-т Мартина

DINO:

-1.12

FBCG:

1.63

Индекс Язвы

DINO:

29.76%

FBCG:

8.95%

Дневная вол-ть

DINO:

38.81%

FBCG:

29.47%

Макс. просадка

DINO:

-85.99%

FBCG:

-43.56%

Текущая просадка

DINO:

-44.52%

FBCG:

-8.73%

Доходность по периодам

С начала года, DINO показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -3.91%.

DINO

С начала года

6.45%

1 месяц

32.19%

6 месяцев

-10.25%

1 год

-31.51%

5 лет

9.45%

10 лет

1.75%

FBCG

С начала года

-3.91%

1 месяц

15.45%

6 месяцев

-3.09%

1 год

14.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DINO и FBCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DINO
Ранг риск-скорректированной доходности DINO, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DINO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DINO c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DINO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINO и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINO и FBCG

Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FBCG в 0.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DINO
HF Sinclair Corp		5.45%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%8.70%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.13%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DINO и FBCG

Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DINO и FBCG

HF Sinclair Corp (DINO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеют волатильность 8.62% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...