Сравнение DINO с SUN
DINO (HF Sinclair Corp) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DINO returned 14.19%/yr vs 17.34%/yr for SUN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DINO и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DINO показывает доходность 60.76%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью 32.37%. За последние 10 лет акции DINO уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 14.19% против 17.34% соответственно.
DINO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 60.76%
- 6 месяцев
- 47.01%
- 1 год
- 112.17%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 14.19%
SUN
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 32.37%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение доходности по годам DINO и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINO HF Sinclair Corp | 60.76% | 38.14% | -34.36% | 11.04% | 61.94% | 27.97% | -46.47% | 1.94% | 1.99% | 63.28% |
SUN Sunoco LP | 32.37% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Correlation
The correlation between DINO and SUN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between DINO and SUN shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DINO:
$13.16B
SUN:
$3.47T
DINO:
$6.67
SUN:
$0.06
DINO:
10.92
SUN:
1.05K
DINO:
0.49
SUN:
43.64
DINO:
1.36
SUN:
1.34K
DINO:
$27.62B
SUN:
$20.02B
DINO:
$2.02B
SUN:
$1.75B
DINO:
$2.62B
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINO vs. SUN — Ранг доходности на риск
DINO
SUN
Сравнение DINO c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DINO | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 3.21 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.94 | 8.31 | +8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DINO | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 1.54 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.90 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DINO и SUN
Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DINO | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.99% | -65.47% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -10.91% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.35% | -21.29% | -36.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | -21.29% | -36.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.35% | -62.94% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -6.83% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -16.32% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 4.21% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DINO и SUN
HF Sinclair Corp (DINO) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что DINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DINO | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 9.32% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 16.51% | +12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 22.91% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 23.61% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 31.87% | +12.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINO и SUN
Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SUN в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINO HF Sinclair Corp | 2.75% | 4.34% | 5.71% | 3.24% | 2.31% | 1.07% | 5.42% | 2.64% | 2.58% | 2.58% | 4.03% | 3.28% |
SUN Sunoco LP | 5.58% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DINO и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HF Sinclair Corp и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DINO and SUN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DINO has higher volatility (10.10%) compared to SUN (9.32%). In terms of maximum drawdown, DINO dropped -85.99% vs SUN's -65.47%.
DINO currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DINO и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор