PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DINO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HF Sinclair Corp (DINO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DINO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HF Sinclair Corp (DINO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DINO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DINO
HF Sinclair Corp		33.54%38.14%-34.36%11.04%61.94%27.97%-46.47%1.94%1.99%63.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DINO показывает доходность 33.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DINO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.65% против 14.06% соответственно.

DINO

1 день
-2.36%
1 месяц
13.21%
С начала года
33.54%
6 месяцев
19.42%
1 год
91.21%
3 года*
12.66%
5 лет*
13.42%
10 лет*
9.65%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HF Sinclair Corp

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DINO:
DINO с RRCDINO с XOMDINO с MPCDINO с SHELDINO с SLBDINO с SUNDINO с FBCG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DINO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINO
Ранг доходности на риск DINO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DINOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.96

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.49

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.08

1.53

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

7.27

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DINO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINO на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DINOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.96

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между DINO и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINO и SPY

Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINO
HF Sinclair Corp		3.28%4.34%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DINO и SPY

Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DINOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.99%

-55.19%

-30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.91%

-12.05%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.35%

-24.50%

-32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.35%

-33.72%

-43.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-5.53%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-9.09%

-19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

2.54%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DINO и SPY

HF Sinclair Corp (DINO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DINOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

5.35%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.89%

9.50%

+18.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.05%

19.06%

+20.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.79%

17.06%

+21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.30%

17.92%

+26.38%