Сравнение SHEL с BSV
SHEL (Shell plc) is a stock, while BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) is Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, SHEL returned 10.49%/yr vs 1.96%/yr for BSV. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 10.49% против 1.96% соответственно.
SHEL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 10.49%
BSV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам SHEL и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 20.22% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.37% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Correlation
The correlation between SHEL and BSV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | -0.11 |
The correlation between SHEL and BSV shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. BSV — Ранг доходности на риск
SHEL
BSV
Сравнение SHEL c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHEL | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.74 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.60 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHEL | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.83 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.85 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и BSV
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -8.54% | -63.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -1.29% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -1.53% | -16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -8.54% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -8.54% | -63.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -0.55% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -0.97% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 0.37% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и BSV
Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 0.53% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 1.26% | +16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 1.81% | +19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 2.72% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 2.37% | +28.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и BSV
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности BSV в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.99% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Часто задаваемые вопросы
SHEL and BSV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHEL has higher volatility (7.24%) compared to BSV (0.53%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs BSV's -8.54%.
BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор