PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDPX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDPX с VSCAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 1.12%/yr for VSCAX.

Доходность

Сравнение доходности SHDPX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHDPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSCAX

1 день
-3.03%
1 месяц
2.87%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.42%
1 год
54.44%
3 года*
31.41%
5 лет*
19.66%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDPX и VSCAX

2026 (YTD)
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.23%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		1.91%

Correlation

The correlation between SHDPX and VSCAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с PMJAXSHDPX с ARSMXSHDPX с AHLPXSHDPX с TASCXSHDPX с RYPNXSHDPX с AVFIXSHDPX с SSCVX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с SNXFX

Доходность на риск

SHDPX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDPX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHDPXVSCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.59

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.30

—

SHDPX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHDPX и VSCAX

Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и VSCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDPXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-57.77%

+57.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.03%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.88%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHDPX и VSCAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDPXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60%

21.98%

-21.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.60%

23.35%

-22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.60%

26.73%

-26.13%

Сравнение комиссий SHDPX и VSCAX

SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDPX и VSCAX

SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		7.15%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Часто задаваемые вопросы

SHDPX and VSCAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDPX и VSCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор