PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHDG с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHDG (Soundwatch Hedged Equity ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SHDG is a Options Trading fund actively managed by SoundWatch Capital, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, SHDG returned 12.28% vs 39.17% for QDTE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SHDG charges 0.53%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности SHDG и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

SHDG

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.11%
1 год
12.28%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHDG и QDTE

2026 (YTD)20252024
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.89%11.46%12.47%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between SHDG and QDTE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between SHDG and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHDG и QDTE

Секторы
SHDG
QDTE

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SHDG
36.2%
QDTE

-

Финансовые услуги

SHDG
11.9%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

SHDG
10.9%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

SHDG
10.1%
QDTE

-

Здравоохранение

SHDG
8.4%
QDTE

-

Промышленность

SHDG
8.1%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

SHDG
4.9%
QDTE

-

Энергетика

SHDG
3.5%
QDTE

-

Коммунальные услуги

SHDG
2.3%
QDTE

-

Недвижимость

SHDG
1.9%
QDTE

-

Сырьевые материалы

SHDG
1.8%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRH
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

SHDG vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.66

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.41

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.86

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

15.60

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.66

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.29

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SHDG и QDTE

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDGQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-22.86%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-10.20%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.60%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-3.14%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.52%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и QDTE

Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 0.47%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDGQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

3.72%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

11.01%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

14.81%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

18.42%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

18.42%

-7.44%

Сравнение комиссий SHDG и QDTE

SHDG берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и QDTE

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM2025202420232022
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%0.00%0.00%
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.49%0.49%0.62%1.24%0.90%

Часто задаваемые вопросы

SHDG and QDTE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to SHDG (0.47%). In terms of maximum drawdown, SHDG dropped -15.82% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 12.28% for SHDG. On fees, SHDG is cheaper at 0.53% per year. On volatility, SHDG has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHDG is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 0.49% for SHDG.

SHDG is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: SoundWatch Capital and Roundhill. Their fees differ too: 0.53% for SHDG and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHDG и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор