PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHDG с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHDG с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

SHDG и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHDG - это активно управляемый фонд от SoundWatch Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SHDG и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHDG и ISWN

2026 (YTD)2025202420232022
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		-4.45%11.46%19.66%17.84%2.55%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, SHDG показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

SHDG

1 день
0.48%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
11.43%
3 года*
12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soundwatch Hedged Equity ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с SHDG:
SHDG с SCHDSHDG с IVVSHDG с IWFSHDG с XEQT.TOSHDG с NOIEXSHDG с SPYSHDG с APRH
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий SHDG и ISWN

SHDG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

SHDG vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHDG
Ранг доходности на риск SHDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHDG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHDG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHDG c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHDGISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.43

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.96

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.78

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

7.30

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHDG vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHDG на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHDG и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHDGISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.43

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

-0.03

+1.23

Корреляция

Корреляция между SHDG и ISWN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHDG и ISWN

Дивидендная доходность SHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ISWN в 2.88%

TTM20252024202320222021
SHDG
Soundwatch Hedged Equity ETF		0.52%0.49%0.62%1.24%0.90%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок SHDG и ISWN

Максимальная просадка SHDG за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDG и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

SHDGISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-32.35%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.63%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.12%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-16.56%

+14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.35%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SHDG и ISWN

Текущая волатильность для Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) составляет 2.82%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHDGISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.91%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

8.66%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

11.84%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

11.47%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

11.41%

-0.20%