Сравнение SHAPX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.29% против 19.12% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и PAGRX
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
SHAPX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
SHAPX
PAGRX
Сравнение SHAPX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.74 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.49 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.21 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 16.28 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.74 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.53 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и PAGRX
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и PAGRX
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -55.87% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -13.80% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -36.52% | +15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -38.01% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.77% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -10.09% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.73% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и PAGRX
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.83%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.77% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 13.91% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 25.69% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 24.53% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 24.49% | -7.77% |