Сравнение SHAPX с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции SHAPX превзошли акции EMO по среднегодовой доходности: 12.29% против 9.14% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и EMO
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
SHAPX vs. EMO — Ранг доходности на риск
SHAPX
EMO
Сравнение SHAPX c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 2.44 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.21 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.22 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.11 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и EMO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и EMO
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности EMO в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и EMO
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -95.06% | +48.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -18.81% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -28.59% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -93.02% | +60.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.90% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -32.26% | +27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 6.23% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и EMO
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.83%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.53% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 11.68% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 21.67% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 26.82% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 41.42% | -24.70% |