PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHAK с WING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHAK с WING

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shake Shack Inc. (SHAK) и Wingstop Inc. (WING).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAK или WING.

Корреляция

Корреляция между SHAK и WING составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SHAK и WING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shake Shack Inc. (SHAK) и Wingstop Inc. (WING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
38.21%
-28.54%
SHAK
WING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAK:

1.62

WING:

0.16

Коэф-т Сортино

SHAK:

2.86

WING:

0.48

Коэф-т Омега

SHAK:

1.32

WING:

1.07

Коэф-т Кальмара

SHAK:

1.54

WING:

0.19

Коэф-т Мартина

SHAK:

7.85

WING:

0.48

Индекс Язвы

SHAK:

9.87%

WING:

13.92%

Дневная вол-ть

SHAK:

47.94%

WING:

42.21%

Макс. просадка

SHAK:

-70.89%

WING:

-61.13%

Текущая просадка

SHAK:

-12.37%

WING:

-35.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHAK:

$5.64B

WING:

$8.13B

EPS

SHAK:

$0.20

WING:

$3.43

Цена/прибыль

SHAK:

664.05

WING:

81.19

PEG коэффициент

SHAK:

2.55

WING:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

SHAK:

$923.92M

WING:

$463.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

SHAK:

$139.77M

WING:

$276.36M

EBITDA (12 мес.)

SHAK:

$81.59M

WING:

$138.98M

Доходность по периодам

С начала года, SHAK показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у WING с доходностью -2.90%.

SHAK

С начала года

-6.33%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

41.09%

1 год

84.51%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

WING

С начала года

-2.90%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

-28.44%

1 год

5.90%

5 лет

26.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAK и WING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAK
Ранг риск-скорректированной доходности SHAK, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAK c WING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHAK, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.620.16
Коэффициент Сортино SHAK, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.860.48
Коэффициент Омега SHAK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.07
Коэффициент Кальмара SHAK, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.540.19
Коэффициент Мартина SHAK, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.850.48
SHAK
WING

Показатель коэффициента Шарпа SHAK на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа WING равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAK и WING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.62
0.16
SHAK
WING

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и WING

SHAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM202420232022202120202019201820172016
SHAK
Shake Shack Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WING
Wingstop Inc.		0.36%0.34%0.32%3.43%0.36%0.38%0.46%10.19%0.36%9.80%

Просадки

Сравнение просадок SHAK и WING

Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-12.37%
-35.56%
SHAK
WING

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и WING

Текущая волатильность для Shake Shack Inc. (SHAK) составляет 10.19%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что SHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.19%
10.93%
SHAK
WING

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и WING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab