PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAK с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shake Shack Inc. (SHAK) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SHAK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shake Shack Inc. (SHAK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAK и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAK
Shake Shack Inc.		11.73%-37.47%75.12%78.47%-42.45%-14.89%42.32%31.15%5.14%20.70%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, SHAK показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SHAK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.42% против 18.99% соответственно.

SHAK

1 день
2.51%
1 месяц
-3.97%
С начала года
11.73%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-0.34%
3 года*
17.79%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
9.42%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shake Shack Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SHAK:
SHAK с MCDSHAK с COSTSHAK с SPYSHAK с CRMSHAK с AAPLSHAK с CELHSHAK с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

SHAK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAK
Ранг доходности на риск SHAK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAKQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.07

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.66

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.00

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

7.32

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.07

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.59

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.25

Корреляция

Корреляция между SHAK и QQQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и QQQ

SHAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAK
Shake Shack Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SHAK и QQQ

Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SHAKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.89%

-82.97%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.70%

-12.62%

-33.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-35.12%

-32.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

-35.12%

-35.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.15%

-7.86%

-28.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-32.99%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.61%

3.44%

+25.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и QQQ

Shake Shack Inc. (SHAK) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHAKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

6.61%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.28%

12.82%

+18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.66%

22.70%

+25.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.20%

22.38%

+27.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

22.25%

+27.20%