Сравнение SHAK с CRM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SHAK с CRM

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shake Shack Inc. (SHAK) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAK или CRM.

Корреляция

Корреляция между SHAK и CRM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHAK и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shake Shack Inc. (SHAK) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SHAK

CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAK:

1.62

CRM:

0.60

Коэф-т Сортино

SHAK:

2.86

CRM:

0.98

Коэф-т Омега

SHAK:

1.32

CRM:

1.16

Коэф-т Кальмара

SHAK:

1.54

CRM:

0.69

Коэф-т Мартина

SHAK:

7.85

CRM:

1.59

Индекс Язвы

SHAK:

9.87%

CRM:

13.47%

Дневная вол-ть

SHAK:

47.94%

CRM:

35.81%

Макс. просадка

SHAK:

-70.89%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

SHAK:

-12.37%

CRM:

-13.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHAK:

$5.64B

CRM:

$312.84B

EPS

SHAK:

$0.20

CRM:

$6.08

Цена/прибыль

SHAK:

664.05

CRM:

53.77

PEG коэффициент

SHAK:

2.55

CRM:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

SHAK:

$923.92M

CRM:

$37.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHAK:

$139.77M

CRM:

$28.62B

EBITDA (12 мес.)

SHAK:

$81.59M

CRM:

$7.86B

Доходность по периодам

С начала года, SHAK показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -4.56%.

SHAK

С начала года

-6.33%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

41.09%

1 год

84.51%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

CRM

С начала года

-4.56%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

26.53%

1 год

17.99%

5 лет

12.17%

10 лет

19.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAK и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAK c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAK

CRM

Показатель коэффициента Шарпа SHAK на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CRM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAK и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SHAK

CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и CRM

SHAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

	TTM	2024
SHAK Shake Shack Inc.	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.50%	0.48%

Просадки

Сравнение просадок SHAK и CRM

Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SHAK

CRM

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и CRM

Shake Shack Inc. (SHAK) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что SHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SHAK

CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SHAK с CRM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SHAK и CRM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAK и CRM

SHAK

CRM

Сравнение SHAK c CRM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и CRM

Просадки

Сравнение просадок SHAK и CRM

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и CRM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество