Сравнение SHAK с CRM
SHAK (Shake Shack Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. SHAK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SHAK returned 3.42%/yr vs 7.91%/yr for CRM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHAK и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHAK показывает доходность -29.81%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.06%. За последние 10 лет акции SHAK уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 3.42% против 7.91% соответственно.
SHAK
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -42.52%
- С начала года
- -29.81%
- 1 год
- -57.76%
- 3 года*
- -9.91%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- 3.42%
- Всё время*
- 1.69%
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
Сравнение доходности по годам SHAK и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAK Shake Shack Inc. | -29.81% | -37.47% | 75.12% | 78.47% | -42.45% | -14.89% | 42.32% | 31.15% | 5.14% | 20.70% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between SHAK and CRM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2015 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between SHAK and CRM has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SHAK:
$2.30B
CRM:
$142.33B
SHAK:
$1.00
CRM:
$8.59
SHAK:
57.17
CRM:
20.23
SHAK:
0.80
CRM:
0.04
SHAK:
1.58
CRM:
3.79
SHAK:
4.36
CRM:
4.42
SHAK:
$1.49B
CRM:
$42.83B
SHAK:
$111.61M
CRM:
$33.25B
SHAK:
$179.77M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHAK vs. CRM — Ранг доходности на риск
SHAK
CRM
Сравнение SHAK c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHAK | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.76 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.41 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHAK и CRM
Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHAK | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -70.50% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.86% | -43.98% | -18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.15% | -58.67% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.49% | -58.67% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -58.67% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.89% | -52.15% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -16.32% | -24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 23.57% | +15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAK и CRM
Shake Shack Inc. (SHAK) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что SHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHAK | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 10.92% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 32.26% | +15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.73% | 39.41% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.53% | 37.42% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.45% | 35.52% | +14.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAK и CRM
SHAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
SHAK Shake Shack Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHAK и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHAK и CRM
SHAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
SHAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.63M при выручке в 366.74M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
SHAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в -290.00K при выручке в 366.74M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHAK and CRM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHAK has higher volatility (13.75%) compared to CRM (10.92%). In terms of maximum drawdown, SHAK dropped -70.89% vs CRM's -70.50%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHAK и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор