PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAK с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHAK с CRM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHAK (Shake Shack Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. SHAK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SHAK returned 3.42%/yr vs 8.52%/yr for CRM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHAK и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shake Shack Inc. (SHAK) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHAK показывает доходность -35.52%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -29.74%. За последние 10 лет акции SHAK уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 3.42% против 8.52% соответственно.

SHAK

1 день
-1.91%
1 месяц
-45.77%
С начала года
-35.52%
6 месяцев
-32.92%
1 год
-59.22%
3 года*
-9.24%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
3.42%

CRM

1 день
-1.64%
1 месяц
2.47%
С начала года
-29.74%
6 месяцев
-28.46%
1 год
-29.98%
3 года*
-3.99%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHAK и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAK
Shake Shack Inc.		-35.52%-37.47%75.12%78.47%-42.45%-14.89%42.32%31.15%5.14%20.70%
CRM
Salesforce, Inc.		-29.74%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between SHAK and CRM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2015 г.

0.31

The correlation between SHAK and CRM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHAK:

$2.11B

CRM:

$161.71B

EPS

SHAK:

$0.99

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

SHAK:

52.69

CRM:

21.61

Коэффициент PEG

SHAK:

0.73

CRM:

0.05

Коэффициент P/S

SHAK:

1.46

CRM:

4.05

Коэффициент P/B

SHAK:

4.01

CRM:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

SHAK:

$1.49B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHAK:

$111.61M

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

SHAK:

$179.77M

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shake Shack Inc.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с SHAK:
SHAK с MCDSHAK с COSTSHAK с QQQSHAK с SPYSHAK с CELHSHAK с TXRHSHAK с AAPL
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

SHAK vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAK
Ранг доходности на риск SHAK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAK: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAK: 22
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAK c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAKCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-0.79

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
-1.01

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.88

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.76

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.47

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAK vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAK на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAK и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAKCRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.45

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SHAK и CRM

Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHAKCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.89%

-70.50%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.15%

-39.46%

-23.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.15%

-54.70%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.77%

-58.62%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

-58.62%

-12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.15%

-49.02%

-14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.06%

-16.12%

-24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.06%

20.38%

+13.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и CRM

Shake Shack Inc. (SHAK) имеет более высокую волатильность в 36.10% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 17.11%. Это указывает на то, что SHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHAKCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.10%

17.11%

+18.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.65%

31.94%

+15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.15%

37.91%

+15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.58%

37.00%

+14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.42%

35.34%

+15.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и CRM

SHAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		0.91%0.63%0.48%
SHAK
Shake Shack Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
366.74M
11.13B
(SHAK) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHAK и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shake Shack Inc. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
76.9%
Активы портфеля
SHAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

SHAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.63M при выручке в 366.74M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

SHAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в -290.00K при выручке в 366.74M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

SHAK and CRM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHAK has higher volatility (36.10%) compared to CRM (17.11%). In terms of maximum drawdown, SHAK dropped -70.89% vs CRM's -70.50%.

CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHAK и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор