Сравнение SHAK с CELH
SHAK (Shake Shack Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. SHAK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SHAK returned 3.42%/yr vs 45.33%/yr for CELH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHAK и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHAK показывает доходность -29.81%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -35.68%. За последние 10 лет акции SHAK уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 3.42% против 45.33% соответственно.
SHAK
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -42.52%
- С начала года
- -29.81%
- 1 год
- -57.76%
- 3 года*
- -9.91%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- 3.42%
- Всё время*
- 1.69%
CELH
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -45.91%
- С начала года
- -35.68%
- 1 год
- -33.78%
- 3 года*
- -14.93%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 45.33%
- Всё время*
- 43.65%
Сравнение доходности по годам SHAK и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAK Shake Shack Inc. | -29.81% | -37.47% | 75.12% | 78.47% | -42.45% | -14.89% | 42.32% | 31.15% | 5.14% | 20.70% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -35.68% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between SHAK and CELH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between SHAK and CELH shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHAK:
$2.30B
CELH:
$7.52B
SHAK:
$1.00
CELH:
$0.61
SHAK:
57.17
CELH:
48.43
SHAK:
0.80
CELH:
0.05
SHAK:
1.58
CELH:
2.43
SHAK:
4.36
CELH:
19.18
SHAK:
$1.49B
CELH:
$2.97B
SHAK:
$111.61M
CELH:
$1.47B
SHAK:
$179.77M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHAK vs. CELH — Ранг доходности на риск
SHAK
CELH
Сравнение SHAK c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHAK | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.59 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.98 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHAK и CELH
Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHAK | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -77.86% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.86% | -57.22% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.15% | -77.86% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.49% | -77.86% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -77.86% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.89% | -69.39% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -28.29% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 34.40% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAK и CELH
Текущая волатильность для Shake Shack Inc. (SHAK) составляет 13.75%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что SHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHAK | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 15.22% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 38.43% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.73% | 57.83% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.53% | 65.35% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.45% | 69.04% | -18.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAK и CELH
Ни SHAK, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHAK и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHAK и CELH
SHAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SHAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.63M при выручке в 366.74M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
SHAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в -290.00K при выручке в 366.74M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHAK and CELH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (15.22%) compared to SHAK (13.75%). In terms of maximum drawdown, SHAK dropped -70.89% vs CELH's -77.86%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHAK и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор