Сравнение SHAK с CELH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SHAK с CELH

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shake Shack Inc. (SHAK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAK или CELH.

Корреляция

Корреляция между SHAK и CELH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHAK и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shake Shack Inc. (SHAK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SHAK

CELH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAK:

0.26

CELH:

-0.71

Коэф-т Сортино

SHAK:

0.74

CELH:

-1.01

Коэф-т Омега

SHAK:

1.09

CELH:

0.89

Коэф-т Кальмара

SHAK:

0.29

CELH:

-0.63

Коэф-т Мартина

SHAK:

1.01

CELH:

-0.90

Индекс Язвы

SHAK:

11.29%

CELH:

54.02%

Дневная вол-ть

SHAK:

43.43%

CELH:

68.88%

Макс. просадка

SHAK:

-70.89%

CELH:

-99.79%

Текущая просадка

SHAK:

-21.65%

CELH:

-66.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHAK:

$4.62B

CELH:

$7.67B

EPS

SHAK:

$0.24

CELH:

$0.72

Цена/прибыль

SHAK:

453.00

CELH:

45.31

PEG коэффициент

SHAK:

2.55

CELH:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

SHAK:

$1.25B

CELH:

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHAK:

$468.45M

CELH:

$510.89M

EBITDA (12 мес.)

SHAK:

$119.21M

CELH:

$179.11M

Доходность по периодам

С начала года, SHAK показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции SHAK уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 9.62% против 57.55% соответственно.

SHAK

С начала года

-16.24%

1 месяц

-10.25%

6 месяцев

-0.23%

1 год

12.05%

5 лет

7.79%

10 лет

9.62%

CELH

С начала года

23.84%

1 месяц

28.68%

6 месяцев

-17.50%

1 год

-49.13%

5 лет

72.76%

10 лет

57.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAK и CELH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CELH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAK c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAK

CELH

Показатель коэффициента Шарпа SHAK на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAK и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SHAK

CELH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и CELH

Ни SHAK, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHAK и CELH

Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, что меньше максимальной просадки CELH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и CELH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SHAK

CELH

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и CELH

Текущая волатильность для Shake Shack Inc. (SHAK) составляет 20.56%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 31.05%. Это указывает на то, что SHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SHAK

CELH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SHAK с CELH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SHAK и CELH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAK и CELH

SHAK

CELH

Сравнение SHAK c CELH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и CELH

Просадки

Сравнение просадок SHAK и CELH

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и CELH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и CELH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество