PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHAK с CELH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SHAK и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shake Shack Inc. (SHAK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAK и CELH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAK
Shake Shack Inc.
11.73%-37.47%75.12%78.47%-42.45%-14.89%42.32%31.15%5.14%20.70%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-24.95%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%

Фундаментальные показатели

EPS

SHAK:

$1.09

CELH:

$0.66

Коэффициент P/E

SHAK:

83.03

CELH:

52.33

Коэффициент PEG

SHAK:

1.16

CELH:

0.06

Коэффициент P/S

SHAK:

2.63

CELH:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

SHAK:

$1.45B

CELH:

$2.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHAK:

$0.00

CELH:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

SHAK:

$173.07M

CELH:

$171.79M

Доходность по периодам

С начала года, SHAK показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -24.95%. За последние 10 лет акции SHAK уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 9.42% против 47.38% соответственно.


SHAK

1 день
2.51%
1 месяц
-3.97%
С начала года
11.73%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-0.34%
3 года*
17.79%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
9.42%

CELH

1 день
-3.24%
1 месяц
-30.29%
С начала года
-24.95%
6 месяцев
-40.30%
1 год
-3.92%
3 года*
3.48%
5 лет*
15.75%
10 лет*
47.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shake Shack Inc.

Celsius Holdings, Inc.

Доходность на риск

SHAK vs. CELH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAK
Ранг доходности на риск SHAK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAK: 4242
Ранг коэф-та Мартина

CELH
Ранг доходности на риск CELH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAK c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHAKCELHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.07

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.29

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.08

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-0.18

+0.28

SHAK vs. CELH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAK на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAK и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHAKCELHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.70

-0.58

Корреляция

Корреляция между SHAK и CELH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и CELH

Ни SHAK, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHAK и CELH

Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и CELH.


Загрузка...

Показатели просадок


SHAKCELHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.89%

-77.86%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.70%

-47.87%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-77.86%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

-77.86%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.15%

-64.28%

+28.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-27.16%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.61%

20.02%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и CELH

Shake Shack Inc. (SHAK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеют волатильность 14.82% и 15.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHAKCELHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

15.34%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.28%

45.25%

-13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.66%

54.91%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.20%

66.64%

-16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

68.75%

-19.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
400.53M
721.63M
(SHAK) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию