PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHAK с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHAK и MCD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SHAK с MCD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shake Shack Inc. (SHAK) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAK или MCD.

Доходность

Сравнение доходности SHAK и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shake Shack Inc. (SHAK) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAK:

0.73

MCD:

1.24

Коэф-т Сортино

SHAK:

1.35

MCD:

2.06

Коэф-т Омега

SHAK:

1.17

MCD:

1.27

Коэф-т Кальмара

SHAK:

0.78

MCD:

1.68

Коэф-т Мартина

SHAK:

1.95

MCD:

6.24

Индекс Язвы

SHAK:

18.11%

MCD:

4.63%

Дневная вол-ть

SHAK:

52.12%

MCD:

19.70%

Макс. просадка

SHAK:

-70.89%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

SHAK:

-6.46%

MCD:

-2.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHAK:

$5.54B

MCD:

$224.41B

EPS

SHAK:

$0.29

MCD:

$11.33

Коэффициент P/E

SHAK:

447.55

MCD:

27.70

Коэффициент PEG

SHAK:

2.55

MCD:

2.78

Коэффициент P/S

SHAK:

4.32

MCD:

8.73

Коэффициент P/B

SHAK:

11.03

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SHAK:

$1.28B

MCD:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHAK:

$404.22M

MCD:

$14.61B

EBITDA (12 мес.)

SHAK:

$125.18M

MCD:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, SHAK показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции SHAK уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 5.10% против 15.40% соответственно.

SHAK

С начала года

-0.01%

1 месяц

37.53%

6 месяцев

-2.95%

1 год

36.78%

3 года

38.69%

5 лет

18.50%

10 лет

5.10%

MCD

С начала года

8.89%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

7.28%

1 год

24.19%

3 года

10.42%

5 лет

12.60%

10 лет

15.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shake Shack Inc.

McDonald's Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAK и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAK
Ранг риск-скорректированной доходности SHAK, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAK c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHAK на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAK и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и MCD

SHAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHAK
Shake Shack Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.76%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок SHAK и MCD

Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и MCD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и MCD

Shake Shack Inc. (SHAK) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
320.90M
5.96B
(SHAK) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHAK и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shake Shack Inc. и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
46.2%
56.0%
(SHAK) Валовая рентабельность
(MCD) Валовая рентабельность
SHAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.19M при выручке в 320.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

SHAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.84M при выручке в 320.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

SHAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 320.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.