PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHAK с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHAK с AAPL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shake Shack Inc. (SHAK) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAK или AAPL.

Корреляция

Корреляция между SHAK и AAPL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHAK и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shake Shack Inc. (SHAK) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAK:

-0.00

AAPL:

0.25

Коэф-т Сортино

SHAK:

0.38

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

SHAK:

1.05

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

SHAK:

-0.01

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

SHAK:

-0.02

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

SHAK:

18.72%

AAPL:

9.81%

Дневная вол-ть

SHAK:

51.03%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

SHAK:

-70.89%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

SHAK:

-24.44%

AAPL:

-23.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHAK:

$4.41B

AAPL:

$2.97T

EPS

SHAK:

$0.29

AAPL:

$6.41

Коэффициент P/E

SHAK:

361.55

AAPL:

30.97

Коэффициент PEG

SHAK:

2.55

AAPL:

1.97

Коэффициент P/S

SHAK:

3.44

AAPL:

7.41

Коэффициент P/B

SHAK:

8.66

AAPL:

43.88

Общая выручка (12 мес.)

SHAK:

$1.28B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHAK:

$404.22M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

SHAK:

$125.18M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, SHAK показывает доходность -19.22%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -20.63%. За последние 10 лет акции SHAK уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 4.38% против 21.59% соответственно.

SHAK

С начала года

-19.22%

1 месяц

27.54%

6 месяцев

-20.16%

1 год

1.52%

5 лет

15.10%

10 лет

4.38%

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.82%

5 лет

21.04%

10 лет

21.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAK и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAK
Ранг риск-скорректированной доходности SHAK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHAK на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAK и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и AAPL

SHAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHAK
Shake Shack Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SHAK и AAPL

Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и AAPL

Shake Shack Inc. (SHAK) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что SHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
320.90M
95.36B
(SHAK) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHAK и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shake Shack Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
46.2%
47.1%
(SHAK) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
SHAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.19M при выручке в 320.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

SHAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.84M при выручке в 320.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

SHAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 320.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.