Сравнение SHAK с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SHAK с AAPL

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shake Shack Inc. (SHAK) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHAK или AAPL.

Корреляция

Корреляция между SHAK и AAPL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHAK и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shake Shack Inc. (SHAK) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SHAK

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAK:

1.62

AAPL:

1.17

Коэф-т Сортино

SHAK:

2.86

AAPL:

1.77

Коэф-т Омега

SHAK:

1.32

AAPL:

1.22

Коэф-т Кальмара

SHAK:

1.54

AAPL:

1.60

Коэф-т Мартина

SHAK:

7.85

AAPL:

4.14

Индекс Язвы

SHAK:

9.87%

AAPL:

6.40%

Дневная вол-ть

SHAK:

47.94%

AAPL:

22.65%

Макс. просадка

SHAK:

-70.89%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

SHAK:

-12.37%

AAPL:

-9.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHAK:

$5.64B

AAPL:

$3.67T

EPS

SHAK:

$0.20

AAPL:

$6.08

Цена/прибыль

SHAK:

664.05

AAPL:

39.92

PEG коэффициент

SHAK:

2.55

AAPL:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

SHAK:

$923.92M

AAPL:

$271.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHAK:

$139.77M

AAPL:

$125.83B

EBITDA (12 мес.)

SHAK:

$81.59M

AAPL:

$91.44B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHAK показывает доходность -6.33%, а AAPL немного ниже – -6.40%.

SHAK

С начала года

-6.33%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

41.09%

1 год

84.51%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-6.40%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

0.23%

1 год

26.69%

5 лет

25.56%

10 лет

25.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAK и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAK

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа SHAK на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAK и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SHAK

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и AAPL

SHAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SHAK Shake Shack Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.42%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок SHAK и AAPL

Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SHAK

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и AAPL

Shake Shack Inc. (SHAK) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что SHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SHAK

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SHAK с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SHAK и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAK и AAPL

SHAK

AAPL

Сравнение SHAK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и AAPL

Просадки

Сравнение просадок SHAK и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество