PortfoliosLab logo
Сравнение SHAK с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHAK и AAPL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SHAK и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shake Shack Inc. (SHAK) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
128.43%
661.75%
SHAK
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHAK:

-0.00

AAPL:

0.25

Коэф-т Сортино

SHAK:

0.38

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

SHAK:

1.05

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

SHAK:

-0.01

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

SHAK:

-0.02

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

SHAK:

18.72%

AAPL:

9.81%

Дневная вол-ть

SHAK:

51.03%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

SHAK:

-70.89%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

SHAK:

-24.44%

AAPL:

-23.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHAK:

$4.11B

AAPL:

$2.96T

EPS

SHAK:

$0.29

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

SHAK:

332.52

AAPL:

30.86

Коэффициент PEG

SHAK:

2.55

AAPL:

1.98

Коэффициент P/S

SHAK:

3.21

AAPL:

7.39

Коэффициент P/B

SHAK:

8.19

AAPL:

44.16

Общая выручка (12 мес.)

SHAK:

$1.28B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHAK:

$404.22M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

SHAK:

$125.18M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, SHAK показывает доходность -19.22%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -20.63%. За последние 10 лет акции SHAK уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 4.81% против 21.60% соответственно.


SHAK

С начала года

-19.22%

1 месяц

19.66%

6 месяцев

-20.16%

1 год

-0.21%

5 лет

13.80%

10 лет

4.81%

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.07%

5 лет

21.40%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHAK и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAK
Ранг риск-скорректированной доходности SHAK, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHAK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHAK c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shake Shack Inc. (SHAK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SHAK на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAK и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.00
0.25
SHAK
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAK и AAPL

SHAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHAK
Shake Shack Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SHAK и AAPL

Максимальная просадка SHAK за все время составила -70.89%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAK и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.44%
-23.27%
SHAK
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности SHAK и AAPL

Shake Shack Inc. (SHAK) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что SHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.13%
10.70%
SHAK
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHAK и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shake Shack Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
320.90M
95.36B
(SHAK) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHAK и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shake Shack Inc. и Apple Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
46.2%
47.1%
(SHAK) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
SHAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.19M при выручке в 320.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

SHAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.84M при выручке в 320.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

SHAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shake Shack Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 320.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.