PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAG с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAG с VGSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

SHAG и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHAG и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.11%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%.

SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с FLTRSHAG с CLOISHAG с JPLDSHAG с VSDBSHAG с BSVSHAG с ZTWOSHAG с GVI
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий SHAG и VGSH

SHAG берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

SHAG vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAGVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.57

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

4.13

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

4.21

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

15.93

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAG vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAGVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.57

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.01

-0.18

Корреляция

Корреляция между SHAG и VGSH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и VGSH

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VGSH в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и VGSH

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SHAGVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-5.70%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.88%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-5.70%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.52%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.60%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.23%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и VGSH

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHAGVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.52%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.84%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

1.44%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

1.96%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

1.57%

+1.02%