Сравнение SHAG с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
SHAG и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHAG и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 0.80% | -0.11% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.35%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и STOT
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
SHAG vs. STOT — Ранг доходности на риск
SHAG
STOT
Сравнение SHAG c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.49 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 3.58 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.58 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 5.56 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 18.75 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.49 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.60 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.10 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и STOT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и STOT
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности STOT в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и STOT
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -6.07% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -0.76% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | -6.07% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.51% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.85% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.23% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и STOT
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.48% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.80% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.70% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 1.73% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 2.21% | +0.38% |