Сравнение SHAG с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
SHAG и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAG и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 1.42% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -3.80% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -3.80%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и NTSX
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHAG vs. NTSX — Ранг доходности на риск
SHAG
NTSX
Сравнение SHAG c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.88 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.29 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.51 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 6.39 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.88 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.63 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и NTSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и NTSX
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности NTSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.21% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и NTSX
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -31.34% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -9.16% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | -31.34% | +21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -5.63% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -6.92% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.62% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и NTSX
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 6.11% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 9.65% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 18.38% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 17.03% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 18.38% | -15.79% |