PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAG с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHAG с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - SHAG is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. SHAG is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, SHAG returned 1.61%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SHAG charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности SHAG и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

SHAG

1 день
0.07%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHAG и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.48%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%1.42%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between SHAG and NTSX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.24

The correlation between SHAG and NTSX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с CLOISHAG с FLTRSHAG с BSVSHAG с JPLDSHAG с VSDBSHAG с BBBSSHAG с ZTWO
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

SHAG vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAGNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.09

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.84

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.81

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

12.44

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAG vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAGNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.09

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.72

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SHAG и NTSX

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHAGNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-31.34%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-9.16%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.38%

-16.82%

+15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-31.34%

+21.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.25%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-6.79%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.07%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.60%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHAGNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.38%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

9.61%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

12.32%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

17.04%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

18.27%

-15.69%

Сравнение комиссий SHAG и NTSX

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и NTSX

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.28%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SHAG and NTSX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to SHAG (0.60%). In terms of maximum drawdown, SHAG dropped -9.62% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.87% vs 1.61% for SHAG. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SHAG has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.87% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

SHAG has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.07% for NTSX.

SHAG is categorized as Short-Term Bond, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.12% for SHAG and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHAG и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор