PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHAG с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHAG и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и NTSX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%1.42%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
-3.80%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -3.80%.


SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*

NTSX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-2.16%
1 год
16.12%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Сравнение комиссий SHAG и NTSX

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SHAG vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина

NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHAGNTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.88

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.29

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.51

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

6.39

+5.88

SHAG vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHAGNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.88

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.21

Корреляция

Корреляция между SHAG и NTSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и NTSX

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности NTSX в 1.21%


TTM202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.21%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и NTSX

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и NTSX.


Загрузка...

Показатели просадок


SHAGNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-31.34%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-9.16%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-31.34%

+21.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-5.63%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-6.92%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.62%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHAGNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

6.11%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

9.65%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

18.38%

-16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

17.03%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

18.38%

-15.79%