Сравнение SHAG с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
SHAG и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAG и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 0.80% | -0.11% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.46% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.46%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и LDUR
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
SHAG vs. LDUR — Ранг доходности на риск
SHAG
LDUR
Сравнение SHAG c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.36 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 3.55 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.70 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 17.55 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.08 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и LDUR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и LDUR
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и LDUR
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -8.68% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.17% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | -6.75% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.41% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.86% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.25% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и LDUR
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.74% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.11% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.86% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.02% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 2.79% | -0.20% |