PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAG с GVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAG с GVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).

SHAG и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHAG и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и GVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.11%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью -0.03%.

SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с FLTRSHAG с CLOISHAG с JPLDSHAG с BSVSHAG с VSDBSHAG с ZTWOSHAG с BBBS
Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с CMFGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG

Сравнение комиссий SHAG и GVI

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SHAG vs. GVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAGGVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.50

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.27

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.36

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

8.58

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAG vs. GVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAGGVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.50

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.07

Корреляция

Корреляция между SHAG и GVI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и GVI

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности GVI в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%0.00%0.00%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и GVI

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и GVI.

Загрузка...

Показатели просадок

SHAGGVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-12.93%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.79%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-12.93%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.20%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.87%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.49%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и GVI

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHAGGVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.09%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.68%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

2.74%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

3.97%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

3.52%

-0.93%