PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHAG с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHAG и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и ISTB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.11%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.13%.


SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Сравнение комиссий SHAG и ISTB

SHAG берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SHAG vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина

ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHAGISTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.27

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.47

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.60

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

14.26

-2.00

SHAG vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISTB равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHAGISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

0.00

Корреляция

Корреляция между SHAG и ISTB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и ISTB

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности ISTB в 4.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%0.00%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и ISTB

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, примерно равная максимальной просадке ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и ISTB.


Загрузка...

Показатели просадок


SHAGISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-9.34%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.26%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-9.34%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.78%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.23%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.32%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и ISTB

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHAGISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.78%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.18%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

1.94%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.78%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.50%

+0.09%