PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHAG с ISDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHAG и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и ISDB


2026 (YTD)2025202420232022
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
0.10%6.27%4.30%4.61%-0.28%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
0.16%6.23%5.35%5.17%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у ISDB с доходностью 0.16%.


SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*

ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Invesco Short Duration Bond ETF

Сравнение комиссий SHAG и ISDB

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.


Доходность на риск

SHAG vs. ISDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина

ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHAGISDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

3.27

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

5.01

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.76

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

4.32

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

19.29

-7.02

SHAG vs. ISDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа ISDB равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHAGISDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.27

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.75

-1.91

Корреляция

Корреляция между SHAG и ISDB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и ISDB

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности ISDB в 4.69%


TTM202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
4.69%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и ISDB

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и ISDB.


Загрузка...

Показатели просадок


SHAGISDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-1.83%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.12%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.69%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.26%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и ISDB

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHAGISDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.76%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.05%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

1.46%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

1.87%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

1.87%

+0.72%