Сравнение SHAG с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
SHAG и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHAG и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 0.80% | -0.11% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и EPI
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
SHAG vs. EPI — Ранг доходности на риск
SHAG
EPI
Сравнение SHAG c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | -0.39 | +2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | -0.45 | +3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.95 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.40 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | -1.24 | +13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.39 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.13 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и EPI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и EPI
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и EPI
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -66.21% | +56.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -16.88% | +15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | -21.89% | +12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -19.56% | +18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -18.68% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 5.45% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 6.84% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 11.47% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 16.34% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 16.27% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 20.37% | -17.78% |