PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHAG с DFSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHAG и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и DFSD


2026 (YTD)20252024202320222021
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%0.05%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
0.15%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 0.15%.


SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*

DFSD

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.66%
3 года*
5.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Сравнение комиссий SHAG и DFSD

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SHAG vs. DFSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHAGDFSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.07

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.04

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.25

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

13.32

-1.05

SHAG vs. DFSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSD равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHAGDFSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.07

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.90

-0.07

Корреляция

Корреляция между SHAG и DFSD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и DFSD

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DFSD в 3.94%


TTM202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и DFSD

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и DFSD.


Загрузка...

Показатели просадок


SHAGDFSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-8.45%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.47%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.91%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.13%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.36%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и DFSD

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHAGDFSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.94%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.33%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

2.26%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.80%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.80%

-0.21%