Сравнение SHAG с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
SHAG и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAG и DFSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | 0.05% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.15% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 0.15%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и DFSD
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHAG vs. DFSD — Ранг доходности на риск
SHAG
DFSD
Сравнение SHAG c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.07 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 3.04 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.25 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 13.32 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и DFSD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и DFSD
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DFSD в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и DFSD
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и DFSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -8.45% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.47% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.91% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.13% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.36% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и DFSD
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.94% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.33% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 2.26% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.80% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 2.80% | -0.21% |