Сравнение SH с ZIVB
SH (ProShares Short S&P500) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. SH is passively managed, while ZIVB is actively managed. SH charges 0.90%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности SH и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 0.18% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SH
ZIVB
Сравнение SH c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SH и ZIVB
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | 0.00% | -94.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | 0.00% | -94.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.73% | 0.00% | -67.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 0.00% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 0.00% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 0.00% | +18.01% |
Сравнение комиссий SH и ZIVB
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и ZIVB
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.90% for SH and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для SH и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор