PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs 15.05%/yr for VTI. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SH и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -12.89% против 15.05% соответственно.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SH and VTI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between SH and VTI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и VTI

Секторы
SH
VTI

Финансовые услуги

91.6%
12.0%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

SH
91.6%
VTI
12.0%

Сырьевые материалы

SH

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

SH

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

SH

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

SH

-

VTI
4.7%

Энергетика

SH

-

VTI
3.7%

Здравоохранение

SH

-

VTI
9.2%

Промышленность

SH

-

VTI
9.8%

Недвижимость

SH

-

VTI
2.4%

Технологии

SH

-

VTI
33.5%

Коммунальные услуги

SH

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SH vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.33

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
3.18

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.17

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

14.62

-16.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.33

-3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.73

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

0.82

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.51

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SH и VTI

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-55.45%

-39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-8.92%

-9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-19.30%

-19.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-25.36%

-19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-35.00%

-41.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-0.72%

-93.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-8.03%

-59.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

1.93%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и VTI

ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.84% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.96%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.13%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.17%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.40%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.30%

-0.29%

Сравнение комиссий SH и VTI

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и VTI

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SH and VTI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.05% vs -12.89% for SH. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.05% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.01% for VTI.

SH is categorized as Inverse Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор