PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с VTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.90%/yr vs 15.14%/yr for VTI. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SH и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -12.90% против 15.14% соответственно.

SH

1 день
1.41%
1 месяц
1.68%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-14.55%
3 года*
-11.90%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
-12.90%

VTI

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.71%
1 год
24.22%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-5.55%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.82%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SH and VTI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between SH and VTI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и VTI

Секторы
SH
VTI

Финансовые услуги

83.0%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

37.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SH
83.0%
VTI
11.3%

Сырьевые материалы

SH

-

VTI
1.9%

Коммуникационные услуги

SH

-

VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

SH

-

VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

SH

-

VTI
4.3%

Энергетика

SH

-

VTI
3.3%

Здравоохранение

SH

-

VTI
9.0%

Промышленность

SH

-

VTI
9.4%

Недвижимость

SH

-

VTI
2.3%

Технологии

SH

-

VTI
37.0%

Коммунальные услуги

SH

-

VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SH vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.90

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.59

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.34

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.73

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

12.14

-13.81

SH vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и VTI

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-55.45%

-39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-8.92%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-19.30%

-19.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-25.36%

-19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-35.00%

-41.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.48%

-2.85%

-91.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.78%

-8.01%

-59.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

2.00%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и VTI

ProShares Short S&P500 (SH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.80% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.95%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.05%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.83%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.51%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.32%

-0.29%

Сравнение комиссий SH и VTI

SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и VTI

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.39%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SH and VTI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.95%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.14% vs -12.90% for SH. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.14% return vs -12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.04% for VTI.

SH is categorized as Inverse Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор