Сравнение SH с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SH и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -11.91% против 50.62% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и USD
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. USD — Ранг доходности на риск
SH
USD
Сравнение SH c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.90 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 2.44 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.67 | -5.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 12.81 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.90 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.59 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.74 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.41 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между SH и USD составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и USD
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SH и USD
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -88.63% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -31.80% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -77.85% | +37.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -77.85% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -21.24% | -72.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -32.60% | -34.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 11.60% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и USD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 21.67% | -16.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 48.73% | -39.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 77.08% | -58.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 76.24% | -59.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 68.85% | -50.86% |