PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SH с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SH (ProShares Short S&P500) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SH и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -12.50% против 56.23% соответственно.

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SH and USD is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.75

The correlation between SH and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и USD

Секторы
SH
USD

Финансовые услуги

98.8%
32.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
98.8%
USD
32.0%

Сырьевые материалы

SH

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SH

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

USD

-

Энергетика

SH

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SH

-

USD

-

Промышленность

SH

-

USD

-

Недвижимость

SH

-

USD

-

Технологии

SH

-

USD
30.7%

Коммунальные услуги

SH

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SH vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.53

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
1.99

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.42

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

8.81

-10.35

SH vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и USD

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-88.63%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-31.80%

+15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-64.46%

+25.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-77.85%

+33.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-77.85%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-24.58%

-70.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-32.25%

-35.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

12.32%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и USD

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

30.75%

-27.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

58.47%

-48.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

71.05%

-58.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

78.28%

-61.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

70.10%

-52.11%

Сравнение комиссий SH и USD

SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и USD

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SH and USD have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -12.50% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.35% for USD.

SH is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор