PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.88%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SH и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -12.88% против 61.24% соответственно.

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.37%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SH and USD is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.75

The correlation between SH and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и USD

Секторы
SH
USD

Финансовые услуги

91.6%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
91.6%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

SH

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SH

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

USD

-

Энергетика

SH

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SH

-

USD

-

Промышленность

SH

-

USD

-

Недвижимость

SH

-

USD

-

Технологии

SH

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

SH

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SH vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
4.12

-5.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.16
3.62

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.48

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

7.94

-8.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

22.96

-24.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

4.12

-5.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.89

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

0.89

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.49

-1.08

Просадки

Сравнение просадок SH и USD

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-88.63%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-31.80%

+13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-64.46%

+25.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-77.85%

+33.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-77.85%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.64%

-6.07%

-88.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-32.35%

-35.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

10.98%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и USD

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.79%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

21.29%

-18.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

46.74%

-37.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

61.28%

-49.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

76.56%

-59.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

69.24%

-51.23%

Сравнение комиссий SH и USD

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и USD

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SH and USD have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -12.88% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SH has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.23% for USD.

SH is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор