PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SH с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SH и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SH и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
SH
ProShares Short S&P500
4.94%-11.35%-13.52%-9.16%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P500

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий SH и TSLZ

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

SH vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

-0.73

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

-1.18

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.85

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.91

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

-1.05

+0.49

SH vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.66

+0.09

Корреляция

Корреляция между SH и TSLZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и TSLZ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TSLZ в 0.54%


TTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SH и TSLZ

Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


SHTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.26%

-99.11%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.61%

-90.53%

+63.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.87%

-98.67%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-73.71%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.86%

78.12%

-56.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и TSLZ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

22.93%

-17.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

58.42%

-48.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

110.05%

-91.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

119.08%

-102.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

119.08%

-101.09%