Сравнение SH с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SH и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -11.91% против 35.31% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и TQQQ
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SH
TQQQ
Сравнение SH c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.72 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.41 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.41 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 4.28 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.72 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.20 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.54 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.65 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между SH и TQQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и TQQQ
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SH и TQQQ
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -81.66% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -36.97% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -81.66% | +41.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -81.66% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -28.08% | -65.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -18.66% | -48.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 12.13% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 19.74% | -14.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 38.50% | -29.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 67.35% | -49.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 66.53% | -49.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 65.83% | -47.84% |