PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SH с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SH и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.30%.


SH

1 день
1.41%
1 месяц
1.68%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-14.55%
3 года*
-11.90%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
-12.90%

SVIX

1 день
-4.80%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.56%
1 год
56.04%
3 года*
-5.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
SH
ProShares Short S&P500
-5.55%-11.35%-13.52%-14.80%17.42%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-8.30%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%

Correlation

The correlation between SH and SVIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.74

The correlation between SH and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P500

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

SH vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.32

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

3.76

-5.44

SH vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и SVIX

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-79.30%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-42.69%

+26.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-79.30%

+40.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.48%

-56.20%

-38.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.78%

-31.87%

-35.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

14.93%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.80%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

16.67%

-11.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

43.44%

-33.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

55.33%

-42.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

66.26%

-49.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

66.26%

-48.23%

Сравнение комиссий SH и SVIX

SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SVIX

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
4.39%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SH and SVIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (16.67%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.66% vs -11.90% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.66% return vs -11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SH has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for SVIX.

SH is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.89% for SH and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор