Сравнение SH с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
SH и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 16.83% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SVIX
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
SH vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SH
SVIX
Сравнение SH c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.28 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 0.10 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.02 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.43 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.98 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.28 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.03 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SH и SVIX составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SVIX
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SVIX
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -79.30% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -49.47% | +22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -68.36% | -25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -30.30% | -37.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 21.63% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 29.75% | -24.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 47.54% | -38.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 74.65% | -56.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 67.23% | -50.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 67.23% | -49.24% |