Сравнение SH с SVIX
SH (ProShares Short S&P500) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SH returned -11.46%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SH и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 17.42% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between SH and SVIX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.74 |
The correlation between SH and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SH
SVIX
Сравнение SH c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.21 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 3.44 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и SVIX
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -79.30% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -42.69% | +26.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -79.30% | +40.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | -51.72% | -42.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.87% | -32.18% | -35.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 14.99% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 11.40% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 43.72% | -33.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 55.42% | -42.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 65.88% | -48.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 65.88% | -47.89% |
Сравнение комиссий SH и SVIX
SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SVIX
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SH and SVIX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -11.46% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for SVIX.
SH is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.89% for SH and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор