PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SH с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SH и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.


SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

SVIX

1 день
-2.39%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
0.74%
С начала года
1.07%
1 год
51.45%
3 года*
-5.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
SH
ProShares Short S&P500
-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%17.42%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
1.07%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%

Correlation

The correlation between SH and SVIX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.74

The correlation between SH and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P500

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

SH vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.21

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

3.44

-4.98

SH vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и SVIX

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-79.30%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-42.69%

+26.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-79.30%

+40.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-51.72%

-42.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-32.18%

-35.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

14.99%

-6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

11.40%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

43.72%

-33.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

55.42%

-42.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

65.88%

-48.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

65.88%

-47.89%

Сравнение комиссий SH и SVIX

SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SVIX

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SH and SVIX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (11.40%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -11.46% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for SVIX.

SH is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.89% for SH and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор