Сравнение SH с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
SH и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -5.30% | 21.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: -11.91% против 13.90% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SPTM
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
SH vs. SPTM — Ранг доходности на риск
SH
SPTM
Сравнение SH c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.00 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.52 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.52 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.28 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.00 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.68 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.77 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.43 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между SH и SPTM составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SPTM
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SPTM
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -54.80% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -12.21% | -14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -24.14% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -34.66% | -39.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -5.36% | -88.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -9.10% | -58.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 2.55% | +19.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SPTM
ProShares Short S&P500 (SH) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.36% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.35% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.54% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 18.33% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.87% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.03% | -0.04% |