PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SH с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SH и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SH и SHRT


2026 (YTD)202520242023
SH
ProShares Short S&P500
5.77%-11.35%-13.52%-7.51%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.


SH

1 день
-2.82%
1 месяц
5.57%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.49%
1 год
-11.46%
3 года*
-9.86%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
-11.84%

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P500

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий SH и SHRT

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

SH vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.61

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

-0.84

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.91

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.49

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-0.89

+0.35

SH vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRT равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.36

-0.20

Корреляция

Корреляция между SH и SHRT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SHRT

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
3.92%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SH и SHRT

Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


SHSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.26%

-18.97%

-75.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.61%

-17.65%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.82%

-12.77%

-81.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.49%

-7.21%

-60.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.81%

9.62%

+12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SHRT

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.30%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.06%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

10.51%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

14.59%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

12.66%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

12.66%

+5.33%