Сравнение SH с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
SH и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -7.51% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SHRT
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
SH vs. SHRT — Ранг доходности на риск
SH
SHRT
Сравнение SH c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.61 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.84 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.49 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.89 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.36 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SH и SHRT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SHRT
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SHRT
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -18.97% | -75.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -17.65% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.82% | -12.77% | -81.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.49% | -7.21% | -60.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.81% | 9.62% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SHRT
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.30%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.06% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 10.51% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 14.59% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 12.66% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 12.66% | +5.33% |