Сравнение SH с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
SH и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -2.37% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SARK
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
SH vs. SARK — Ранг доходности на риск
SH
SARK
Сравнение SH c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.74 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -0.95 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.89 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.59 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.73 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.19 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SH и SARK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SARK
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SARK
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -81.07% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -59.44% | +32.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -76.11% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -45.20% | -22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 47.97% | -26.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 12.41% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 27.16% | -17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 46.26% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 56.94% | -40.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 56.94% | -38.95% |