Сравнение SH с SARK
SH (ProShares Short S&P500) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SH is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, SH returned -12.51%/yr vs -28.35%/yr for SARK. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SH charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности SH и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.71%.
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.06M | $4.59M | $6.10M | |
| $276.17M | $248.05M | $297.05M |
Сравнение доходности по годам SH и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -2.08% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between SH and SARK is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between SH and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. SARK — Ранг доходности на риск
SH
SARK
Сравнение SH c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.58 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.06 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и SARK
Максимальная просадка SH за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -81.07% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -26.34% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.46% | -74.42% | +34.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -79.41% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.94% | -47.61% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 14.82% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.07%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 11.51% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 28.02% | -17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 36.36% | -23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 55.74% | -38.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 55.74% | -37.71% |
Сравнение комиссий SH и SARK
SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SARK
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SARK в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and SARK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (11.51%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.72% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SH leads with -12.51% vs -28.35% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SH has performed better with a -12.51% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.02% for SARK.
They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор