PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SARK с ATO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с ATO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Atmos Energy Corporation (ATO).

SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SARK или ATO.

Корреляция

Корреляция между SARK и ATO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SARK и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.51

ATO:

2.10

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.45

ATO:

2.89

Коэф-т Омега

SARK:

0.95

ATO:

1.39

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.53

ATO:

3.78

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.97

ATO:

10.58

Индекс Язвы

SARK:

43.76%

ATO:

3.54%

Дневная вол-ть

SARK:

78.67%

ATO:

17.11%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

ATO:

-51.94%

Текущая просадка

SARK:

-68.21%

ATO:

-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 12.64%.

SARK

С начала года

6.68%

1 месяц

-19.46%

6 месяцев

-8.03%

1 год

-40.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ATO

С начала года

12.64%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

9.32%

1 год

35.73%

5 лет

13.29%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и ATO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и ATO

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности ATO в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		14.52%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATO
Atmos Energy Corporation		2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SARK и ATO

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ATO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и ATO

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...