PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SARK с ATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SARK с ATO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by AXS, while ATO (Atmos Energy Corporation) is a stock. Over the past 3 years, SARK returned -26.33%/yr vs 16.97%/yr for ATO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SARK и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 7.40%.

SARK

1 день
3.71%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
0.41%
С начала года
-6.50%
1 год
-12.55%
3 года*
-26.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

ATO

1 день
1.75%
1 месяц
4.96%
6 месяцев
5.73%
С начала года
7.40%
1 год
17.56%
3 года*
16.97%
5 лет*
14.76%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SARK и ATO

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-6.50%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%24.05%
ATO
Atmos Energy Corporation		7.40%23.07%23.35%6.17%9.63%13.50%

Correlation

The correlation between SARK and ATO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.08

The correlation between SARK and ATO shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

Atmos Energy Corporation

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с PGRSARK с HOOD
Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с SPYATO с ^GSPC

Доходность на риск

SARK vs. ATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 55
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARKATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.11

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.61

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.40

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

3.56

-4.39

SARK vs. ATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SARK и ATO

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARKATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-51.94%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-12.58%

-13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

-16.87%

-57.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.36%

-6.89%

-72.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.24%

-8.56%

-38.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

4.95%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и ATO

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARKATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

5.59%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.97%

11.97%

+15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.11%

15.91%

+20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.89%

18.64%

+37.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.89%

21.26%

+34.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и ATO

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ATO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATO
Atmos Energy Corporation		2.17%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		3.01%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SARK and ATO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (8.83%) compared to ATO (5.59%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs ATO's -51.94%.

ATO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SARK и ATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор