PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SARK с ATO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SARK и ATO составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SARK и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.61%
82.02%
SARK
ATO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.34

ATO:

2.11

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.04

ATO:

2.95

Коэф-т Омега

SARK:

1.00

ATO:

1.37

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.32

ATO:

3.39

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.65

ATO:

9.25

Индекс Язвы

SARK:

39.76%

ATO:

3.63%

Дневная вол-ть

SARK:

74.89%

ATO:

15.92%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

ATO:

-51.94%

Текущая просадка

SARK:

-63.69%

ATO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у ATO с доходностью 11.90%.


SARK

С начала года

21.83%

1 месяц

24.64%

6 месяцев

-27.43%

1 год

-26.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ATO

С начала года

11.90%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

12.79%

1 год

34.79%

5 лет

12.62%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и ATO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SARK, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SARK: -0.34
ATO: 2.11
Коэффициент Сортино SARK, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SARK: -0.04
ATO: 2.95
Коэффициент Омега SARK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SARK: 1.00
ATO: 1.37
Коэффициент Кальмара SARK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SARK: -0.32
ATO: 3.39
Коэффициент Мартина SARK, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SARK: -0.65
ATO: 9.25

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
2.11
SARK
ATO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и ATO

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности ATO в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
12.71%15.49%12.57%8.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATO
Atmos Energy Corporation
2.16%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SARK и ATO

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ATO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.69%
0
SARK
ATO

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и ATO

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 32.52% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.52%
5.35%
SARK
ATO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab