PortfoliosLab logo
Сравнение SARK с ATO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SARK и ATO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SARK и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.08%
87.58%
SARK
ATO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SARK:

-0.45

ATO:

2.30

Коэф-т Сортино

SARK:

-0.24

ATO:

3.02

Коэф-т Омега

SARK:

0.97

ATO:

1.41

Коэф-т Кальмара

SARK:

-0.46

ATO:

3.90

Коэф-т Мартина

SARK:

-0.88

ATO:

10.55

Индекс Язвы

SARK:

41.21%

ATO:

3.66%

Дневная вол-ть

SARK:

80.19%

ATO:

16.84%

Макс. просадка

SARK:

-79.49%

ATO:

-51.94%

Текущая просадка

SARK:

-63.48%

ATO:

-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у ATO с доходностью 15.32%.


SARK

С начала года

22.54%

1 месяц

27.26%

6 месяцев

-22.44%

1 год

-34.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ATO

С начала года

15.32%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

13.22%

1 год

37.96%

5 лет

11.71%

10 лет

13.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SARK и ATO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

ATO
Ранг риск-скорректированной доходности ATO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SARK c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SARK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SARK: -0.45
ATO: 2.30
Коэффициент Сортино SARK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SARK: -0.24
ATO: 3.02
Коэффициент Омега SARK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SARK: 0.97
ATO: 1.41
Коэффициент Кальмара SARK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SARK: -0.46
ATO: 3.90
Коэффициент Мартина SARK, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SARK: -0.88
ATO: 10.55

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
2.30
SARK
ATO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и ATO

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности ATO в 2.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
12.64%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATO
Atmos Energy Corporation
2.10%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SARK и ATO

Максимальная просадка SARK за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ATO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.48%
-0.27%
SARK
ATO

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и ATO

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 32.66% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.66%
7.08%
SARK
ATO