PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SARK с ATO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SARK с ATO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Atmos Energy Corporation (ATO).

SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SARK и ATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Atmos Energy Corporation (ATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SARK и ATO

2026 (YTD)20252024202320222021
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		8.23%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%
ATO
Atmos Energy Corporation		11.27%23.07%23.35%6.17%9.63%13.30%

Доходность по периодам

С начала года, SARK показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 11.27%.

SARK

1 день
-1.21%
1 месяц
6.96%
С начала года
8.23%
6 месяцев
18.23%
1 год
-34.20%
3 года*
-28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

ATO

1 день
0.42%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.75%
1 год
22.38%
3 года*
21.13%
5 лет*
16.42%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr Short Innovation Daily ETF

Atmos Energy Corporation

Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с VIXYSARK с HOODSARK с SHSARK с PGR
Часто сравнивают с ATO:
ATO с SREATO с BIPCATO с CNPATO с NGGATO с SRATO с SPYATO с ^GSPC

Доходность на риск

SARK vs. ATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина
ATO
Ранг доходности на риск ATO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SARK c ATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SARKATODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.41

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

1.90

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.15

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

6.35

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SARK vs. ATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SARK на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ATO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SARK и ATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SARKATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.41

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.53

-0.73

Корреляция

Корреляция между SARK и ATO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SARK и ATO

Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ATO в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		2.60%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATO
Atmos Energy Corporation		2.02%2.15%2.36%2.61%2.48%2.44%2.46%1.92%2.14%2.14%2.31%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SARK и ATO

Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и ATO.

Загрузка...

Показатели просадок

SARKATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-51.94%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.44%

-7.20%

-52.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.11%

-1.64%

-74.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-8.58%

-36.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.97%

3.57%

+44.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SARK и ATO

Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SARKATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

3.82%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

10.27%

+16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

15.96%

+30.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.94%

18.46%

+38.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.94%

21.21%

+35.73%