Сравнение SH с RWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short Russell2000 (RWM).
SH и RWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и RWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -1.08% | -9.40% | -5.91% | -10.43% | 18.34% | -17.90% | -31.04% | -19.83% | 11.57% | -13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям RWM по среднегодовой доходности: -11.91% против -11.06% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
RWM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -19.68%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и RWM
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RWM в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. RWM — Ранг доходности на риск
SH
RWM
Сравнение SH c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.85 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -1.12 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.87 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.57 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.77 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.85 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.13 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SH и RWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и RWM
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности RWM в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.59% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SH и RWM
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, примерно равная максимальной просадке RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и RWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -95.12% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -34.53% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -36.80% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -71.94% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -94.73% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -73.85% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 25.30% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и RWM
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у ProShares Short Russell2000 (RWM) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.37% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 14.44% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 23.18% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.58% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 23.07% | -5.08% |