Сравнение SH с QQQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).
SH и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и QQQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -7.62% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 12.68%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и QQQD
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Доходность на риск
SH vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SH
QQQD
Сравнение SH c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.81 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -1.00 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.58 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.73 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.81 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.69 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SH и QQQD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и QQQD
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности QQQD в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и QQQD
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и QQQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -47.84% | -46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -42.27% | +15.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -39.07% | -54.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -29.03% | -38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 33.47% | -11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и QQQD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 8.73% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 15.49% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 28.49% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 27.32% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 27.32% | -9.33% |