Сравнение SH с QQQD
SH (ProShares Short S&P500) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SH returned -14.55% vs -14.61% for QQQD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SH charges 0.89%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SH и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 4.24%.
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
QQQD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- -14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -11.35% | -8.45% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.24% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between SH and QQQD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between SH and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SH
QQQD
Сравнение SH c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.64 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.01 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и QQQD
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -49.47% | -45.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -22.92% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.48% | -43.64% | -50.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.78% | -30.63% | -37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 14.98% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и QQQD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.80%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 7.17% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 15.65% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 20.89% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 26.85% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 26.85% | -8.82% |
Сравнение комиссий SH и QQQD
SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и QQQD
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности QQQD в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.30% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and QQQD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.17%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, SH leads with -14.55% vs -14.61% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -14.55% return vs -14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.79% for QQQD.
SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор