Сравнение SH с PLTD
SH (ProShares Short S&P500) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SH returned -14.55% vs -0.66% for PLTD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SH charges 0.89%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности SH и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 36.18%.
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -11.35% | 2.89% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between SH and PLTD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between SH and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. PLTD — Ранг доходности на риск
SH
PLTD
Сравнение SH c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.02 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -0.03 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и PLTD
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -77.34% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -39.15% | +22.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.48% | -65.13% | -29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.78% | -59.59% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 23.83% | -14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.80%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 19.56% | -14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 38.20% | -28.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 51.62% | -39.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 63.26% | -46.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 63.26% | -45.23% |
Сравнение комиссий SH и PLTD
SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и PLTD
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности PLTD в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and PLTD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.56%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -0.66% vs -14.55% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -0.66% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
SH has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.71% for PLTD.
SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор