Сравнение SH с PLTD
SH (ProShares Short S&P500) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SH returned -13.16% vs -6.44% for PLTD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SH charges 0.89%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности SH и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | 2.89% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between SH and PLTD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between SH and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. PLTD — Ранг доходности на риск
SH
PLTD
Сравнение SH c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.21 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.41 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и PLTD
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -77.34% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -30.31% | +14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | -69.93% | -24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.87% | -59.90% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 15.80% | -7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 15.87% | -12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 39.29% | -29.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 51.51% | -39.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 62.84% | -45.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 62.84% | -44.85% |
Сравнение комиссий SH и PLTD
SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и PLTD
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PLTD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and PLTD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -13.16% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.99% for PLTD.
SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор