Сравнение SH с PLTD
SH (ProShares Short S&P500) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SH tracks the S&P 500 (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SH returned -17.23% vs -22.19% for PLTD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SH charges 0.90%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности SH и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 13.23%.
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -11.35% | 3.71% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between SH and PLTD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between SH and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. PLTD — Ранг доходности на риск
SH
PLTD
Сравнение SH c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.50 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.74 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | -0.43 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.86 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SH и PLTD
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -77.34% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.28% | -44.79% | +26.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -71.01% | -23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.73% | -59.43% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 30.14% | -20.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 18.68% | -15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 38.02% | -29.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 51.79% | -39.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 63.73% | -46.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 63.73% | -45.72% |
Сравнение комиссий SH и PLTD
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и PLTD
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности PLTD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and PLTD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, SH leads with -17.23% vs -22.19% for PLTD. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -17.23% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.26% for PLTD.
SH tracks S&P 500 (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор