PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SH с PHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SH и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SH и PHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
4.94%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
PHO
Invesco Water Resources ETF
-3.85%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: -11.91% против 12.33% соответственно.


SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%

PHO

1 день
1.09%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-6.02%
1 год
4.93%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P500

Invesco Water Resources ETF

Сравнение комиссий SH и PHO

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PHO в 0.60%.


Доходность на риск

SH vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина

PHO
Ранг доходности на риск PHO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHPHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.27

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

0.53

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.06

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.45

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

1.37

-1.93

SH vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа PHO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.27

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.37

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

0.64

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.35

-0.91

Корреляция

Корреляция между SH и PHO составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и PHO

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности PHO в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500
3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.57%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Просадки

Сравнение просадок SH и PHO

Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и PHO.


Загрузка...

Показатели просадок


SHPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.26%

-55.62%

-38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.61%

-11.98%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-28.60%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

-34.92%

-39.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.87%

-9.16%

-84.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-10.19%

-57.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.86%

3.91%

+17.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и PHO

ProShares Short S&P500 (SH) и Invesco Water Resources ETF (PHO) имеют волатильность 5.36% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.91%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

18.58%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

18.35%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.43%

-1.44%