PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с PHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs 11.55%/yr for PHO. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности SH и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: -12.89% против 11.55% соответственно.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

PHO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-7.93%
1 год
-3.67%
3 года*
7.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.40%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between SH and PHO is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between SH and PHO has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SH и PHO

Секторы
SH
PHO

Финансовые услуги

91.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

8.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

56.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

13.1%

Коммунальные услуги

-

14.1%

Финансовые услуги

SH
91.6%
PHO
0.0%

Сырьевые материалы

SH

-

PHO
8.4%

Коммуникационные услуги

SH

-

PHO

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

PHO

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

PHO

-

Энергетика

SH

-

PHO

-

Здравоохранение

SH

-

PHO
8.2%

Промышленность

SH

-

PHO
56.3%

Недвижимость

SH

-

PHO

-

Технологии

SH

-

PHO
13.1%

Коммунальные услуги

SH

-

PHO
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

SH vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
-0.25

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-0.25

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.97

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.27

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-0.69

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа PHO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

-0.25

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.29

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

0.60

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.34

-0.93

Просадки

Сравнение просадок SH и PHO

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-55.62%

-39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-13.78%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-19.19%

-19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-28.60%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-34.92%

-41.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-10.62%

-84.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-10.18%

-57.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

5.31%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и PHO

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.01%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

10.92%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

15.03%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

18.35%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.45%

-1.44%

Сравнение комиссий SH и PHO

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и PHO

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and PHO have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (4.01%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.55% vs -12.89% for SH. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.55% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.58% for PHO.

SH is categorized as Inverse Equities, while PHO is Water Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.60% for PHO.

PHO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор