PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с IBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с IBN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while IBN (ICICI Bank Limited) is a stock. Over the past 10 years, SH returned -12.83%/yr vs 16.38%/yr for IBN. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SH и IBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ICICI Bank Limited (IBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно выше, чем у IBN с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям IBN по среднегодовой доходности: -12.83% против 16.38% соответственно.

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%

IBN

1 день
1.20%
1 месяц
6.15%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-8.10%
1 год
-15.35%
3 года*
7.22%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и IBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
IBN
ICICI Bank Limited		-6.74%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%

Correlation

The correlation between SH and IBN is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between SH and IBN has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ICICI Bank Limited

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с RDYIBN с HDIBN с INDAIBN с ^GSPCIBN с JPM

Доходность на риск

SH vs. IBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c IBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ICICI Bank Limited (IBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHIBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.80

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-1.07

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.87

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.63

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.20

-0.27

SH vs. IBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа IBN равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и IBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и IBN

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки IBN в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и IBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHIBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-86.09%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-26.20%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-26.20%

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-26.24%

-18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-55.05%

-21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.53%

-18.62%

-75.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.75%

-28.00%

-39.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

13.71%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и IBN

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.33%, в то время как у ICICI Bank Limited (IBN) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHIBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.66%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

17.03%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

20.68%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

23.64%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

31.63%

-13.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и IBN

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности IBN в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBN
ICICI Bank Limited		0.90%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and IBN have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBN has higher volatility (6.66%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs IBN's -86.09%.

IBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и IBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор