Сравнение SH с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
SH и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции HDGE по среднегодовой доходности: -11.91% против -14.58% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и HDGE
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
SH vs. HDGE — Ранг доходности на риск
SH
HDGE
Сравнение SH c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.22 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 0.45 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.21 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.30 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.22 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.11 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.67 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SH и HDGE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и HDGE
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и HDGE
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -93.88% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -19.63% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -42.97% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -83.69% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -92.66% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -69.85% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 13.54% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и HDGE
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.49% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 12.17% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 19.95% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 23.95% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 23.51% | -5.52% |