Сравнение SH с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
SH и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -2.44% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и GDXD
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GDXD в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. GDXD — Ранг доходности на риск
SH
GDXD
Сравнение SH c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.70 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -2.67 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.99 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.20 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.71 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.69 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SH и GDXD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и GDXD
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и GDXD
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -99.96% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -98.51% | +71.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -99.96% | +59.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -99.94% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -70.95% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 80.88% | -59.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и GDXD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 52.55% | -47.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 111.65% | -102.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 138.77% | -120.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 108.19% | -91.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 108.33% | -90.34% |