Сравнение SH с FIAT
SH (ProShares Short S&P500) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SH is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, SH returned -13.16% vs 58.74% for FIAT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SH charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности SH и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -2.57% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between SH and FIAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between SH and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. FIAT — Ранг доходности на риск
SH
FIAT
Сравнение SH c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.72 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 3.68 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и FIAT
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -70.50% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -34.22% | +18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | -51.24% | -43.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.87% | -45.56% | -22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 16.00% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и FIAT
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 13.83% | -10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 43.70% | -33.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 52.71% | -40.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 59.95% | -42.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 59.95% | -41.96% |
Сравнение комиссий SH и FIAT
SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и FIAT
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and FIAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -13.16% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 4.22% for SH.
SH is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор