PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с EPI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.83%/yr vs 9.31%/yr for EPI. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности SH и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: -12.83% против 9.31% соответственно.

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%

EPI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-9.08%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.12%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between SH and EPI is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

-0.59

The correlation between SH and EPI shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SH и EPI

Секторы
SH
EPI

Финансовые услуги

75.1%
23.2%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

16.4%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Финансовые услуги

SH
75.1%
EPI
23.2%

Сырьевые материалы

SH

-

EPI
14.2%

Коммуникационные услуги

SH

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

SH

-

EPI
7.6%

Потребительский защитный сектор

SH

-

EPI
3.5%

Энергетика

SH

-

EPI
16.4%

Здравоохранение

SH

-

EPI
5.8%

Промышленность

SH

-

EPI
9.9%

Недвижимость

SH

-

EPI
0.9%

Технологии

SH

-

EPI
8.3%

Коммунальные услуги

SH

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

SH vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.69

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-0.90

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.90

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.61

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.44

-0.03

SH vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и EPI

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-66.21%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-16.88%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-21.89%

-16.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-21.89%

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-50.29%

-25.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.53%

-17.00%

-77.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.75%

-18.65%

-49.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

7.17%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и EPI

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.09%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

12.88%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

15.07%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.23%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.35%

-2.31%

Сравнение комиссий SH и EPI

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и EPI

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and EPI have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (4.33%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.31% vs -12.83% for SH. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.31% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for EPI.

SH is categorized as Inverse Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.84% for EPI.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор