PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с DIA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.83%/yr vs 13.40%/yr for DIA. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SH и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -12.83% против 13.40% соответственно.

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
23.20%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between SH and DIA is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.93

The correlation between SH and DIA shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SH и DIA

Секторы
SH
DIA

Финансовые услуги

75.1%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
75.1%
DIA
27.3%

Сырьевые материалы

SH

-

DIA
3.7%

Коммуникационные услуги

SH

-

DIA
1.8%

Потребительский циклический сектор

SH

-

DIA
11.0%

Потребительский защитный сектор

SH

-

DIA
4.1%

Энергетика

SH

-

DIA
2.2%

Здравоохранение

SH

-

DIA
12.8%

Промышленность

SH

-

DIA
18.1%

Недвижимость

SH

-

DIA

-

Технологии

SH

-

DIA
19.1%

Коммунальные услуги

SH

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

SH vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.69

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.46

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.16

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

8.35

-9.82

SH vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и DIA

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-51.87%

-42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-9.76%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-15.95%

-22.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-20.76%

-23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-36.70%

-39.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.53%

-0.70%

-93.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.75%

-7.14%

-60.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

2.53%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и DIA

ProShares Short S&P500 (SH) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеют волатильность 4.33% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.32%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.78%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

12.52%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.85%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.56%

+0.48%

Сравнение комиссий SH и DIA

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и DIA

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DIA в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and DIA have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (4.33%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.40% vs -12.83% for SH. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.40% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.37% for DIA.

SH is categorized as Inverse Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор