PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SH is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SH returned -13.17%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности SH и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SH
ProShares Short S&P500		-8.37%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-6.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SH and BITO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.42

The correlation between SH and BITO shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SH и BITO

Секторы
SH
BITO

Финансовые услуги

91.6%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
91.6%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

SH

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

SH

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

BITO

-

Энергетика

SH

-

BITO

-

Здравоохранение

SH

-

BITO

-

Промышленность

SH

-

BITO

-

Недвижимость

SH

-

BITO

-

Технологии

SH

-

BITO

-

Коммунальные услуги

SH

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SH vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
-0.97

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.16
-1.39

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.84

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.83

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

-1.44

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

-0.97

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.10

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SH и BITO

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-77.86%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-50.64%

+32.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-50.64%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.64%

-50.64%

-44.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-36.75%

-30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

29.27%

-19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и BITO

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.79%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

9.03%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

33.71%

-24.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

43.61%

-31.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

55.10%

-38.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

55.10%

-37.09%

Сравнение комиссий SH и BITO

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и BITO

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SH and BITO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -13.17% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 4.52% for SH.

SH is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.95% for BITO.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор