Сравнение SH с BITO
SH (ProShares Short S&P500) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SH is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SH returned -11.46%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -6.65% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SH and BITO is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.42 |
The correlation between SH and BITO shifts across timeframes, from -0.47 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. BITO — Ранг доходности на риск
SH
BITO
Сравнение SH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.89 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.42 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и BITO
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -77.86% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -54.47% | +38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -54.47% | +15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | -50.18% | -44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.87% | -37.06% | -30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 33.91% | -25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 10.49% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 34.48% | -24.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 44.10% | -31.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 54.80% | -37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 54.80% | -36.81% |
Сравнение комиссий SH и BITO
SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и BITO
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and BITO have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -11.46% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 4.22% for SH.
SH is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.95% for BITO.
SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор