Сравнение SH с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SH и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -6.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и BITO
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. BITO — Ранг доходности на риск
SH
BITO
Сравнение SH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.52 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -0.50 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.42 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.89 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.08 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SH и BITO составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и BITO
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и BITO
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -77.86% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -50.05% | +23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -46.75% | -47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -36.57% | -30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 23.73% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 12.84% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 36.71% | -27.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 45.32% | -27.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 55.77% | -38.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 55.77% | -37.78% |