Сравнение SGRT с XCOR
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and XCOR (Fundx ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 1.27%/yr for XCOR.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и XCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у XCOR с доходностью 13.20%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCOR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и XCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
XCOR Fundx ETF | 13.20% | 6.45% |
Correlation
The correlation between SGRT and XCOR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. XCOR — Ранг доходности на риск
SGRT
XCOR
Сравнение SGRT c XCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Fundx ETF (XCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 1.26 | +2.37 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и XCOR
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки XCOR в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и XCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -22.54% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.91% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.12% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и XCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 12.85% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 17.04% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 17.04% | +16.36% |
Сравнение комиссий SGRT и XCOR
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XCOR в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и XCOR
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XCOR в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCOR Fundx ETF | 0.38% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and XCOR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.
XCOR has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 1.27% for XCOR.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и XCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор