PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRT с STLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGRT с STLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

SGRT и STLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SGRT и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGRT и STLG

2026 (YTD)2025
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		-4.79%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -4.79%.

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMART Earnings Growth 30 ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с GLOFSTLG с VRAISTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT

Сравнение комиссий SGRT и STLG

SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Доходность на риск

SGRT vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRT
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRT c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGRT vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRTSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.72

+1.36

Корреляция

Корреляция между SGRT и STLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRT и STLG

Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности STLG в 0.31%

TTM202520242023202220212020
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок SGRT и STLG

Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и STLG.

Загрузка...

Показатели просадок

SGRTSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-31.34%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-9.19%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.53%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGRT и STLG

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGRTSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.60%

24.41%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

21.86%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

24.02%

+8.58%